Los establecimientos de crédito (EC) en Colombia constituyen la provisión de sus créditos con base en la regulación que establece la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Específicamente, en 2007 la SFC introdujo el sistema de administración de riesgo de crédito (SARC), un modelo de...
Gamba-Santamaría, Santiago
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Este recuadro introduce la estructura de los modelos de tasas de interés que se comenzarán a utilizar a partir de esta edición del Reporte en el ejercicio de sensibilidad que se presenta en el tercer capítulo. Siguiendo los hallazgos de la literatura local e internacional, se...
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En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero, la cual busca identificar la perspectiva de diferentes agentes de la economía frente a los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrenta el sector financiero, y evaluar cuál...
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En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero, la cual busca identificar la perspectiva de diferentes agentes de la economía frente a los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrenta el sector financiero, y evaluar cuál...
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En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero, la cual busca identificar la perspectiva de diferentes agentes de la economía frente a los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrenta el sector financiero, y evaluar cuál...
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En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero, la cual busca identificar la perspectiva de diferentes agentes de la economía frente a los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrenta el sector financiero, y evaluar cuál...
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Los informes especiales de estabilidad financiera acompañan la publicación del Reporte de Estabilidad Financiera y proveen un análisis más detallado de algunos aspectos y riesgos relevantes para la estabilidad del sistema financiero colombiano: riesgo de liquidez de mercado, riesgo de mercado,...
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En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero, la cual busca identificar la perspectiva de diferentes agentes de la economía frente a los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrenta el sector financiero, y evaluar cuál...
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En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero, la cual busca identificar la perspectiva de diferentes agentes de la economía frente a los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrenta el sector financiero, y evaluar cuál...
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Una medida comúnmente utilizada para calcular el nivel de riesgo de pérdidas extremas de un portafolio de inversión es el Valor-en-Riesgo (VeR). Si bien el VeR fue concebido originalmente para su aplicación en finanzas, la idea general de estimar el riesgo de resultados extremos es relevante en...
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Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la República
Co-autores: Daniel Osorio, Oscar Jaulín, Juan Carlos Mendoza, Paola Morales, Eduardo Yanquen (Banco de la República)
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En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero, la cual busca identificar la perspectiva de diferentes agentes de la economía frente a los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrenta el sector financiero, y evaluar cuál...
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Este recuadro introduce el mapa de riesgos del sistema financiero como una nueva herramienta que permite sintetizar visualmente la evolución de los riesgos que se analizan en este Reporte, siguiendo la metodología propuesta por Mencia y Saurina (2016).
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En este estudio se determina si las expectativas de inflación en Colombia están ancladas a partir de una metodología que permite simultáneamente estimar el ancla de las expectativas y la fuerza de anclaje. Esta técnica propone expresar las expectativas como un promedio ponderado entre el ancla,...
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El Valor en Riesgo (VaR) es una medida de riesgo de mercado ampliamente usada por administradores de riesgo y autoridades regulatorias. Sin embargo, a pesar de que existe una gran variedad de metodologías propuestas en la literatura para la estimación del VaR, pocas de ellas dicen algo acerca de...
