El Banco de la República (BR) genera información para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la difusión al público. En particular, el Reporte de Mercados Financieros está enmarcado dentro del principio de difusión al público y contribuye a cumplir con el servicio que presta el Banco...
Hurtado-Guarín, Jorge Luis
A continuación, se listan los contenidos disponibles en el portal relacionados con la consulta.
- Publicación |
- Publicación |
El Banco de la República (BR) genera información para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la difusión al público. En particular, el Reporte de Mercados Financieros está enmarcado dentro del principio de difusión al público y contribuye a cumplir con el servicio que presta el Banco...
- Publicación |
La financiación de activos poco líquidos con pasivos líquidos genera el riesgo de liquidez de fondeo en los establecimientos de crédito. Este consiste en la posible incapacidad del banco de cumplir con sus obligaciones a causa de contar con activos que no son fácilmente liquidables, como la...
- Publicación |
A raíz de la crisis financiera mundial de 2008, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea propuso la implementación del requerimiento de capital contracíclico. Para guiar las distintas fases del requerimiento sugirió la utilización de una regla basada en la diferencia entre la razón de...
- Eventos |
Profesional Especializado, Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la República
Co-autores: Juan S. Lemus, Carlos A. Quicazán, Angélica Lizarazo. (Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la República)
- Publicación |
This paper has as main objective to build a composite metric of financial soundness for the private corporate sector in Colombia. Instead of relying on the individual and sometimes restrictive financial ratio analysis approach, the purpose of this document is to provide a single metric aimed at...
- Publicación |
En este artículo se propone una extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di Fonzo [1990]. Esta supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un proceso ruido blanco. Adicionalmente, se realiza una reseña de diferentes...
