Riesgo de crédito - Informe especial de Estabilidad Financiera - Primer semestre 2023
La principal función de estos informes es hacer seguimiento a las vulnerabilidades y riesgos del sistema financiero. Las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva del autor y sus contenidos no comprometen la Junta Directiva del Banco de la República.
Los Informes Especiales de Estabilidad Financiera acompañan la publicación del Reporte de Estabilidad Financiera y proveen un análisis más detallado de algunos aspectos y riesgos relevantes para la estabilidad del sistema financiero colombiano: riesgo de liquidez de mercado, riesgo de mercado, riesgo de crédito, carga financiera, cartera y mercado de vivienda en Colombia, indicadores internacionales, concentración y competencia en los mercados de depósito y crédito, encuestas al sector corporativo e inclusión financiera.
El Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2023 señaló que la tendencia de deterioro en la calidad de la cartera de la modalidad de consumo podría continuar en la primera parte de 2023, dado el contexto de desaceleración en la actividad económica, y altos indicadores de deuda y carga financiera de los hogares. Asimismo, el Reporte destacó que los indicadores de riesgo de la cartera corporativa podrían verse afectados por un posible deterioro en el desempeño de las firmas y de elevados costos de financiamiento. En este contexto, este informe especial analiza la exposición y el comportamiento del riesgo de crédito de los establecimientos de crédito (EC) con la última información disponible con el objetivo de continuar con el monitoreo detallado sobre la evolución de la mora. De acuerdo con el análisis presentado, a mayo de 2023 el crédito continuó con la desaceleración que venía presentando desde julio de 2022. En cuanto al costo de financiamiento, las tasas de interés se mantienen en niveles altos dada la postura de política monetaria del Banco de la República, aunque se observan leves correcciones en las modalidades del mercado de crédito. Por su parte, las carteras vencida y riesgosa se han acelerado en todas las modalidades, lo que ha incrementado los indicadores de calidad de la cartera de los EC entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. Lo anterior ha estado explicado principalmente por la modalidad de consumo y el deterioro de los segmentos de libre inversión y tarjetas de crédito. En las demás carteras también se han presentado deterioros en los indicadores en lo corrido de 2023, pero de menor magnitud. Asimismo, estos indicadores se ubican por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Teniendo en cuenta que para el 2023 se espera una desaceleración de la economía, tasas de interés elevadas y condiciones financieras restrictivas, persisten presiones sobre la capacidad de pago de los deudores, por lo que resulta necesario continuar con el monitoreo de las dinámicas de otorgamiento y materialización de riesgo de crédito en el futuro cercano.
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