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Algunos hechos estilizados sobre el comportamiento de los precios regulados en Colombia

Algunos hechos estilizados sobre el comportamiento de los precios regulados en Colombia       Algunos hechos estilizados sobre el comportamiento de los precios regulados en Colombia*   Enrique López Enciso

Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: una evidencia a través del modelo ôswitchingö de Hamilton

Análisis del comportamiento de la inflación trimestral Análisis del comportamiento de la Inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: Una evidencia a través del modelo " Switching" de Hamilton


Análisis del endeudamiento de los hogares Colombianos

Análisis del Endeudamiento de los Hogares Colombianos       Análisis del Endeudamiento de los Hogares Colombianos*   Mario Alejandro González **
magonzalezt@unal.edu.co John Jairo León***

Burbujas en precios de activos financieros: existencia, persistencia y migración

En este trabajo realizamos pruebas de detección y migración de burbujas en los precios de vivienda, divisas y acciones para un conjunto de siete países. Este conjunto de países incluye desarrollados y emergentes que se caracterizan por tener buena información histórica de precios de vivienda....

Caracterización del mercado accionario colombiano, 2001-2006: un análisis comparativo

Caracterización del mercado accionario colombiano, 2001-2006: un análisis comparativo       Caracterización del mercado accionario colombiano, 2001-2006: un análisis comparativo*   Jorge Mario Uribe Gil**

Colombian Economic Growth under Markov Switching Regimes with Endogenous Transition Probabilities

Colombian economic growth under Markov switching regimes with endogenous transition probabilities       Colombian economic growth under Markov switching regimes with endogenous transition probabilities *   Martha Misas
 mmisasar@...

Depressions in the Colombian economic growth during the XX century: A Markov Switching Regime Model

Depressions in the Colombian economic growth during the XX century: A Markov Switching Regime Model

Depressions in the Colombian economic growth during the XX century: A Markov Switching Regime Model1
Martha Misas
Central Bank of Colombia
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Desequilibrios nominales y reales del tipo de cambio en Colombia

La estimación de los desequilibrios nominales y reales del tipo de cambio en Colombia es abordada en este documento a partir de la construcción de dos componentes: el permanente asociado con una tendencia estocástica y el  transitorio vinculado con el ciclo. La separación entre lo permanente y...

Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia

Este documento estima los efectos calendario sobre la industria manufacturera en Colombia para el periodo comprendido entre enero de 1990 y febrero de 2014. Para ello, se implementaron las metodologías de TRAMO-SEATS de Gómez y Maravall [1994, 1996] y TBATS de De~Livera et al. [2011]. Los...

El credito y sus factores determinantes: el caso colombiano1990 – 2004)

El crédito y sus factores determinantes: el caso colombiano (1990 - 2004)

El crédito y sus factores determinantes: el caso colombiano (1990 - 2004)*

El desempleo en Colombia

Este documento describe la evolución de la tasa de desempleo urbano en Colombia en el período 1984:1 –2000:2. Incluye evidencia sobre algunas de las propiedades de las series de tiempo del mercado laboral tales como las tasas de desempleo, de ocupación y de participación.

El papel de la estructura del sistema financiero en la transmisión de la política monetaria

El canal de crédito es uno de los principales mecanismos a través del cual se transmiten los estímulos de la política monetaria a la economía, por lo que identificar las condiciones que afectan su eficiencia es un tema de alta importancia. En este documento se evalúa el grado de rigidez de las...

El Producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott con parámetro de suavización variable y ajustado por inflación: una aplicación para Colombia

Utilizando parte de la teoría económica, en particular, la interpretación del ciclo económico como un fenómeno de desequilibrio temporal caracterizado por la demanda de la economía, se motiva una generalización natural del filtro de Hodrick y Prescott, admitiendo que el parámetro de suavización...

Estacionalidad y pruebas de raíces unitarias: Algunas consideraciones generales

Durante los últimos diez años los problemas que se han encontrado en la caracterización del componente de tendencia de las series macroeconómicas han sido grandes. Así lo confirma, por ejemplo, el polémico trabajo de Christiano y Eichenbaum (1989), y los "innumerables" artículos que sobre el...

Evaluación de pronósticos del tipo de cambio utilizando redes neuronales y funciones de perdida asimétricas

El objetivo de este trabajo es explorar la relación no lineal entre el dinero y la inflación en Colombia a través de una red neuronal artificial (RNA), utilizando información mensual de la variación del IPC y del agregado monetario M3, desde enero de 1982 hasta febrero de 2005.

Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: the Colombian Case

Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: the Colombian Case           Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: the Colombian Case Eliana González
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Heterogeneidad de los Índices de Producción Sectoriales de la Industria Colombiana

En este documento se cuantifican medidas estadísticas sobre el comportamiento de los índices de producción industrial sectoriales en Colombia, las cuales permiten caracterizar su heterogeneidad para el período 1990 − 2014.

How Sustainable are Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach

This paper evaluates the fiscal sustainability hypothesis for eight Latin American countries for the period 1960 - 2009: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panama, Peru, Paraguay and Uruguay. Using second generation cointegration panel data models, we test whether government revenues and...

Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia

En este documento se estima el impacto de los fenómenos climáticos sobre el crecimiento de la inflación de alimentos. Para ello se utilizan funciones de impulso-respuesta generalizadas de un modelo no lineal de transición suave para la inflación de alimentos y las anomalías del índice de la...

Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia

En este documento se estima el impacto de los fenómenos climáticos sobre el crecimiento de la inflación de alimentos. Para ello se utiliza funciones de impulso respuesta generalizadas de un modelo no lineal de transición suave para la inflación de alimentos y las anomalías del índice de la...

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