Se utilizan redes neuronales Long Short-Term Memory (LSTM) para el pronóstico de la inflación en Colombia. Esta es una metodología de aprendizaje profundo que ha demostrado alta capacidad de pronóstico en diversos tipos de...
C51
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- Publicación |RESUMEN NO TÉCNICO Enfoque
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Los resultados y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
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El estudio de los efectos de la incertidumbre sobre la actividad económica de economías avanzadas es reciente, aunque copioso, pero el de economías pequeñas es aún escaso. Este documento analiza los efectos de una perturbación inesperada y temporal de la incertidumbre acerca de la política...
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La literatura local e internacional que ha estudiado la transmisión de la tasa de cambio sobre los precios -exchange rate pass-through- asume que los movimientos cambiarios son exógenos a las perturbaciones que impactan la economía y la tasa de cambio en sí misma. Este supuesto ha sido revaluado...
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El Valor en Riesgo (VaR) es una medida de riesgo de mercado ampliamente usada por administradores de riesgo y autoridades regulatorias. Sin embargo, a pesar de que existe una gran variedad de metodologías propuestas en la literatura para la estimación del VaR, pocas de ellas dicen algo acerca de...
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El presente documento estudia la relación de las tasas de los bonos de deuda pública del Gobierno colombiano denominados en pesos (COLTES) emitidos en el mercado local y las de aquellos denominados en dólares colocados en mercados internacionales (COLUSD), teniendo en cuenta un conjunto de...
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Se estima la descomposición del break-even inflation a partir de un modelo afín de 6 factores de la estructura a términos, nominal y real, de los bonos soberanos de Colombia, dentro de los cuales se incluye un factor asociado a la liquidez. Esta medida se descompone en expectativas de inflación...
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Se estima la prima por vencimiento a partir de un modelo afín de 4 componentes principales de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Colombia en pesos. Se sigue la metodología propuesta por Adrian et al. (2013) para el periodo comprendido entre enero de 2003 y...
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Conocer el grado de transmisión de los cambios en la tasa de cambio sobre la inflación interna es un interrogante constante de las autoridades monetarias de cualquier país. En este documento se reestima el grado de transmisión de corto y mediano plazo de las variaciones de la tasa de cambio del...
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Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este documento se utiliza la metodología de Hansen [1994] para...
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The most recent global financial crisis (2008-2009) highlighted the importance of systemic risk and promoted academic interest to develop a wide set of warning indicators, which are mechanisms to identify systemically important institutions and global systemic risk indexes. Using the methodology...
- Publicación |Resumen
Para los bancos centrales con régimen de inflación-objetivo modificar la tasa de interés de política monetaria como respuesta a la apreciación de la tasa cambio puede poner en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación. Este trabajo determina qué tan importante ha sido el...
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En este documento se utiliza la metodología FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón, y la actividad económica mundial. Se...
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This paper derives a link between the forecasts of professional forecasters and a DSGE model. I show that the forecasts of a professional forecaster can be incorporated to the state space representation of the model by allowing the measurement error of the forecast and the structural shocks to...
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El precio internacional del café, como el de la mayoría de los productos primarios se ha caracterizado por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación del precio del café verde es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la calidad y disponibilidad...
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Dentro de la teoría de los ciclos económicos, la metodología de indicadores económicos coincidentes y líderes ha jugado un papel importante en la descripción y pronóstico del estado de la actividad económica. Una forma utilizada para calcular índices compuestos de variables indicadoras es el uso...
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La corriente tradicional de investigación teórica y empírica conocida como la “teoría cuantitativa del dinero” ha sostenido que la cantidad de éste es el principal factor determinante del nivel de precios. Pero no siempre ha habido un consenso al respecto.