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Actualizacion de la descomposicion del BEI cuando se dispone de nueva informacion

Actualización de la descomposición del BEI cuando se dispone de nueva información           Actualización de la descomposición del BEI cuando se dispone de nueva información*   Luis Fernando Melo Velandia

Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia

Este documento estima los efectos calendario sobre la industria manufacturera en Colombia para el periodo comprendido entre enero de 1990 y febrero de 2014. Para ello, se implementaron las metodologías de TRAMO-SEATS de Gómez y Maravall [1994, 1996] y TBATS de De~Livera et al. [2011]. Los...

Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación

Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación         Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación*   Luis Fernando Melo Velandia
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Heterogeneidad de los Índices de Producción Sectoriales de la Industria Colombiana

En este documento se cuantifican medidas estadísticas sobre el comportamiento de los índices de producción industrial sectoriales en Colombia, las cuales permiten caracterizar su heterogeneidad para el período 1990 − 2014.

Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia

En este documento se estima el impacto de los fenómenos climáticos sobre el crecimiento de la inflación de alimentos. Para ello se utilizan funciones de impulso-respuesta generalizadas de un modelo no lineal de transición suave para la inflación de alimentos y las anomalías del índice de la...

Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia

En este documento se estima el impacto de los fenómenos climáticos sobre el crecimiento de la inflación de alimentos. Para ello se utiliza funciones de impulso respuesta generalizadas de un modelo no lineal de transición suave para la inflación de alimentos y las anomalías del índice de la...

Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte: una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito

Este documento describe la metodología desarrollada por Vapnik (1995), denominada máquinas de vectores de soporte (SVM, por sus siglas en inglés) y realiza dos aplicaciones al caso de clasificación de agentes para el otorgamiento de créditos a partir de sus características. El primer caso de...

Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR

Este documento estima los efectos de choques de origen financiero y real sobre 111 variables de la economía colombiana, entre 2003 y 2013. Se utiliza una extensión del modelo FAVAR de Bernanke, Boivin y Eliasz (2005), que supone que las series, además de ser explicadas por el componente común,...

Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR

Este documento estima los efectos de choques de origen financiero y real sobre un conjunto de variables de la economía colombiana. Para ello, se utiliza un modelo FAVAR que incorpora dos factores no observados, los cuales recogen la dinámica de 111 variables de la economía colombiana entre el...

Relacion entre variables macro y la curva de rendimientos

Relación entre variables macro y la curva de rendimientos         Relación entre variables macro y la curva de rendimientos*   Luis Fernando Melo Velandia
lmelovel@banrep.gov.co Giovanni Alfonso Castro Lancheros**

¿Están ancladas las expectativas de inflación en Colombia?

En este estudio se determina si las expectativas de inflación en Colombia están ancladas a partir de una metodología que permite simultáneamente estimar el ancla de las expectativas y la fuerza de anclaje. Esta técnica propone expresar las expectativas como un promedio ponderado entre el ancla,...

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