Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana


Serie: 
Borradores de economía
Número: 
728
Agosto
2012
Autor o Editor: 
Juan José Echavarría
Andrés González
Enrique López
Norberto Rodríguez
borradores@banrep.gov.co
Editorial: 
Banco de la República
Clasificación JEL: 

En este documento se utiliza la metodología FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón, y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.

Los puntos de vista de este documento no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

Categoría: 
Documentos en elaboración

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